再構築 [日経225オプション]
昨日のNYは、9310.99(-76.62)。久々の小幅な増減。
今日の日経は、9547.47(+99.9)。こちらも穏やかな増減。
穏やかだったので引けにかけてIVが下がっていったのですが・・・
私は寄りからポジをサクサク切り貼りしていったので・・・orz
引けまで我慢してからすればもっと有利だったのに・・・失敗。
日経先物は安く寄り、始値9300。9時10分に安値9270。
その後上昇し、9時40分頃9500に接近するも墜落、9350あたりをウロウロ。
後場は、14時半頃まで9300~9400の間をヨコヨコだったが、その後急上昇。
15時前に高値9640まで。が、引けにかけてよく売られ、結局、終値9490。
ちなみにミニの方の終値は引けで値が飛んで9530。
昨日と同様に14時半からの急上昇は何かあるのか?なんかの工作?
為替は、U字型の動き。
9時過ぎに101.70くらいだったのが、徐々に円高に振れ、お昼頃は101.20くらいに。
引けにかけて円安に振れ、15時くらいには再び101.70くらいに。
IVはやや増加。
11月限、62.95(+2.26)(コール側、58.50。プット側、67.40)。
昨日も今日も感じたけれど、夕場の方がIVが高くなる傾向にある?
ちゃんとIV計算したわけじゃないけれど。
(上て出してるIVの値は証券会社のサイトで得たものを平均)
ところで、オプションのプレミアの値は先物の動きに合わせて上がったり下がったりしている。
一方、私のお世話になってる証券会社のサイトに出てるIVは現物(=日経平均)の値を元に
算出されている。
なので、先物と現物の値が、今日を含めてここ最近よくあるように、寄りでも引けでもずいぶん
乖離してしまうような場合は、証券会社のIVの値は歪んで出てしまう。
本当は、自分で計算した方がよいのだけれど・・・面倒。
前にエクセルでソルバー使って出してたこともあるのだけれど。
騰落レシオは、66.70。
<< 今日の取引 >>
先物12&先物ミニ12のロングを決済。
11C100、11C1125、11C1175、11C120のショートを決済。11C110のショート。
損失は少し減ったけれど・・・ポジ整理、引けまで待てばよかったな~
整理した銘柄のプレミアが大分下がってました。
うーん。下手。
今日の日経は、9547.47(+99.9)。こちらも穏やかな増減。
穏やかだったので引けにかけてIVが下がっていったのですが・・・
私は寄りからポジをサクサク切り貼りしていったので・・・orz
引けまで我慢してからすればもっと有利だったのに・・・失敗。
日経先物は安く寄り、始値9300。9時10分に安値9270。
その後上昇し、9時40分頃9500に接近するも墜落、9350あたりをウロウロ。
後場は、14時半頃まで9300~9400の間をヨコヨコだったが、その後急上昇。
15時前に高値9640まで。が、引けにかけてよく売られ、結局、終値9490。
ちなみにミニの方の終値は引けで値が飛んで9530。
昨日と同様に14時半からの急上昇は何かあるのか?なんかの工作?
為替は、U字型の動き。
9時過ぎに101.70くらいだったのが、徐々に円高に振れ、お昼頃は101.20くらいに。
引けにかけて円安に振れ、15時くらいには再び101.70くらいに。
IVはやや増加。
11月限、62.95(+2.26)(コール側、58.50。プット側、67.40)。
昨日も今日も感じたけれど、夕場の方がIVが高くなる傾向にある?
ちゃんとIV計算したわけじゃないけれど。
(上て出してるIVの値は証券会社のサイトで得たものを平均)
ところで、オプションのプレミアの値は先物の動きに合わせて上がったり下がったりしている。
一方、私のお世話になってる証券会社のサイトに出てるIVは現物(=日経平均)の値を元に
算出されている。
なので、先物と現物の値が、今日を含めてここ最近よくあるように、寄りでも引けでもずいぶん
乖離してしまうような場合は、証券会社のIVの値は歪んで出てしまう。
本当は、自分で計算した方がよいのだけれど・・・面倒。
前にエクセルでソルバー使って出してたこともあるのだけれど。
騰落レシオは、66.70。
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先物12&先物ミニ12のロングを決済。
11C100、11C1125、11C1175、11C120のショートを決済。11C110のショート。
損失は少し減ったけれど・・・ポジ整理、引けまで待てばよかったな~
整理した銘柄のプレミアが大分下がってました。
うーん。下手。
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