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恐怖の増大、IVが冗談のような値に [日経225オプション]

昨晩のNYは10325.38(-157.47)。
今日の日経は10473.09(-465.05)。
ひどいです。

日経先物は始値10760、すぐに高値10790。それから下がる下がる。
前場、一旦10600あたりで止まるも、後場、そのラインを突破するや急落。
13時45分頃、10400ラインで漸く下げ止まり、14時前に安値10400。
SQ前のリバランスのオーバーシュートというやつでしょうか。
終値10450。が、夕場さらに下がり、10320。

完璧に今日のNYを先取りしてますね。
今、24時過ぎでNYは-450~-500ドルの盛大な下げ。
円は、前場1ドル=104.40円程度だったのが、昼休み~後場すぐにかけて
103.00程度に急上昇。
23時過ぎには、一時100.00に迫りました。今、101.40程度。

IVは冗談みたいな値。
私が225OP始めてから、引けでこんな値は見たことないような・・・
10月コール側、48.14(+4.73)。プット側、72.27(+23.83)。
平均、60.20(+14.28)。差、24.13。
11月コール側、42.61。プット側、46.9。平均、44.76。差、4.29。
(ただし、先物が現物に比して安く終わっているのでその分プット側が実態より高い)
普通なら、こんなIVはセリングクライマックスを意味するので、底になるはず・・・
騰落レシオも、63.35。
だが・・・(ry

NYのこの様子だと、明日には、日経も10000割れか。
だが、明日以降のNYは、3日で1000ドルの急落後で、大きくリバウンドの可能性がある。
すると、日経は、明日もNYを先取りして、10000タッチで反転急上昇となるのかも。

NYの市場はそんなこんなで追加策、緊急利下げのくれくれコールのよう。
ベンさん、利下げをせがまれてます。
ポールソンさんは、シティ(他のでっかいとこでも可)が飛んでしまうのを有権者に見せつけて
から、資本注入の議論を始めるおつもりでしょうか。
今回の救済法案が全然足りないということは、このお方は端から承知の上のことと思います。
民主主義なので、コストがかかるのは致し方ないことか。



<< 今日の取引 >>

先物ミニ12をロング。
他、10C110、10C115、11C115、11C120、11C1225、11C125をショート。
金曜は売りすぎたかと思ったけど・・・もっと売っててもよかった。
今回も結構売ったと思ったけど、足りなかったよう。
デルタややプラスですが、早過ぎました。反省しなければ。

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